La caseta del Pare Pere es troba a uns dos quilòmetres i mig al sud de la població en la falda del Montgó, en el número 30 del camí de la Cova de l'Aigua. Una estàtua del Pare Pere identifica l'entrada. Podem arribar-hi des de l'ermita de Sant Joan, separades uns 500 metres, pel camí de l'Assagador de santa Llúcia.

Venerat com a sant, fra Pere Esteve, conegut com a Pare Pere, és la figura més rellevant de la devoció popular a Dénia. Va ser l'impulsor a Dénia de la devoció a la Santíssima Sang, origen de les festes patronals.

Als 18 anys, amb motiu de la seua vocació religiosa, ingressa en l'orde franciscà. Mogut per una poderosa vocació evangelitzadora i per un principi rígid d'austeritat eremítica, va predicar durant molts anys per tota la comarca. Se li atribueixen nombrosos actes miraculosos, inexplicables sanacions i la capacitat de predir el futur.

Aquest venerable frare es retirava com a ermità a un refugi en un vessant del Montgó, que s'ha convertit en centre devocional de pelegrins i visitants, on sembla que es va refugiar durant un  temps.

Fra Pere Esteve, el Pare Pere, va morir a València als 76 anys el 3 de novembre de 1658. Les seues restes descansen en el presbiteri de l'església parroquial de l'Assumpció de Dénia.

La caseta del Pare Pere és una xicoteta barraca rectangular, repleta d'ofrenes, construïda en tosca i mamposteria, a la qual s'ha posat una coberta de dos vessants i en la qual s'obri, en una de les cares, una obertura rectangular estreta. Té com a únics adorns una creu de forja i un fanalet del mateix metall. Enfront, s'hi pot veure una imatge d'argila del Pare Pere muntant un ase.